Datamining et TPM6 - Application cloture en extreme

02/02/2008 19:38 par sixmantrade

Je vous présente le complément  à l’étude sur les séances avec une clôture en extrême

Les variables intéressantes sont : 

La proximité de la clôture avec le bas ou le haut de la séance

L’augmentation ou la diminution de la volatilité

Des critères relatifs aux positions de l’ouverture et de la clôture suivante

   A ce propos, je dispose d’un tableau croisé dynamique issu d’une extraction de base multi dimensionnelle que je peux décliner sur plusieurs dimensions (variables) et sur demande je peux vous fournir les résultats.

Exemple : Que se passe t-il si clôture à x% du milieu du range ou de l’ouverture ou du bas ou du haut de la veille, avec contraction ou extension  du range de x% par rapport aux x dernières séances précédentes et  en faisant varier les positions de l’ouverture j+1.


Voici quelques biais issu du tableau, mais il en existe beaucoup d’autres, de plus vous pouvez également  réaliser ce même type d’étude portant sur l’ouverture cette fois ci.  

Si Clôture à l’extrême haut

Biais 1: L’ouverture du lendemain sera plus haute que la clôture

Critère :

Clôture à moins de 20% du haut

Accroissement du range de 50% minimum par rapport au range moyen sur 10 ou 20 séances précédentes

Remarque : Plus l’accroissement du range est grand et meilleur sera le biais

 

Biais 2 : Reversal Day avec cassure de la clôture de la veille

Critère :

Clôture à moins de 20% du haut

Contraction du range d’au moins 50% minimum par rapport au range moyen sur 10 ou 20 séances précédentes

Ouverture j+1 > Clôture j

Journée en baisse avec Clôture j+1 < Ouverture J+1

Biais 3 : Débordement de la clôture de la veille

Critère : 

Clôture à moins de 20% du haut

Contraction du range d’au moins 65% minimum ou extension du range d’au moins de 50% par rapport au range moyen sur 10 ou 20 séances précédentes

Ouverture j+1 < Clôture j

Journée en hausse avec Clôture j+1 > Ouverture j+1

Biais 4 : Si on a Ouverture j+1 > Clôture j on aura Clôture j+1 < Clôture J  et inversement

Critère :

Clôture à moins de 20% du haut

Contraction du range d’au moins 25% minimum par rapport au range moyen sur 10 séance précédentes 

Biais 5 : Clôture j+1 > Clôture j

Critère :

Clôture à moins de 20% du haut

Accroissement du range de 65% minimum par rapport au range moyen sur 10 ou 20 séances précédentes

 

Vous pouvez retrouvez le même type de biais avec une clôture à l’extrême bas


    En bleu sur le tableau suivant tous les indicateurs significatifs dépassant les 65% et en rouge ceux ne dépassant pas les 35%  

 

En croissant, ce type de biais avec le type de jour attendu fourni par le * TPM6 les probabilités de réalisation de ces biais     sont considérablement améliorées


TPM6 : Timing Perform Model 6 (construction du modèle sur 6 dimensions  base Hyperion-Essbase), ce modèle s’applique uniquement au day trading s’appui sur ce type de biais en croissant plusieurs indicateurs et optimisé en fonction du temps + 1 dont je garde le secret

Ce modèle est un modèle dynamique qui me donne en séance des scenarii avec des survenances de probabilité supérieur à 75% sur les fameux PT M6. 

1 exemple de tableau :  Ce tableau peut egalement vous servir d'abaque si vous rencontrez une situation referencée dans le tableau ( l'etude porte sur la periode de 1990 à ce jour ) :

Tableau 3/3

02/02/2008 19:36 par sixmantrade

Cloture à 20% du BAS
Cj 10%
du Bas
Oj+1<Cj Oj+1>Cj Renversement ? Debordement de Cj ?  Cj+1<Cj Oj+1<Cj
ET
Cj+1<Cj
Si Oj+1<Cj  Si Oj+1>Cj 
Oj+1<Cj+1 Si Oj+1<Cj+1
ET Cj+1>Cj
Oj+1>Cj+1 Si Oj+1>Cj+1
ET Cj+1<Cj
21 13 8 8 3 6 4 14 10
0% 62% 38% 62% 38% 75% 67% 67% 48%
44 25 19 15 6 8 6 25 19
1% 57% 43% 60% 40% 42% 75% 57% 43%
61 32 29 20 9 12 8 31 23
1% 52% 48% 63% 45% 41% 67% 51% 38%
104 54 50 31 18 22 15 51 36
2% 52% 48% 57% 58% 44% 68% 49% 35%
200 107 93 57 37 42 27 97 70
4% 54% 47% 53% 65% 45% 64% 49% 35%
521 291 230 155 91 120 83 283 200
12% 56% 44% 53% 59% 52% 69% 54% 38%
322 175 147 95 53 70 50 172 122
7% 54% 46% 54% 56% 48% 71% 53% 38%
189 96 93 52 29 45 31 98 67
4% 51% 49% 54% 56% 48% 69% 52% 35%
129 60 69 35 19 32 26 67 41
3% 47% 53% 58% 54% 46% 81% 52% 32%
104 52 52 31 17 27 21 56 35
2% 50% 50% 60% 55% 52% 78% 54% 34%
84 38 46 25 15 25 19 42 23
2% 45% 55% 66% 60% 54% 76% 50% 27%
67 31 36 21 12 21 15 34 19
1% 46% 54% 68% 57% 58% 71% 51% 28%
44 22 22 15 8 12 8 22 14
1% 50% 50% 68% 53% 55% 67% 50% 32%

Tableau 2/3

02/02/2008 19:35 par sixmantrade

Cloture à 20% du HAUT 
Cj 10%
du Haut
Oj+1>Cj Oj+1<Cj Renversement ? Debordement de Cj ?  Cj+1>Cj Oj+1>Cj
ET
Cj+1>Cj
Si Oj+1>Cj  Si Oj+1<Cj 
Oj+1>Cj+1 Si Oj+1>Cj+1
ET Cj+1<Cj
Oj+1<Cj+1 Si Oj+1<Cj+1
ET Cj+1>Cj
32 17 15 8 5 7 4 16 12
1% 53% 47% 47% 63% 47% 57% 50% 38%
80 42 38 18 14 16 10 38 28
2% 53% 48% 43% 78% 42% 63% 48% 35%
109 53 56 23 18 24 16 51 35
2% 49% 51% 43% 78% 43% 67% 47% 32%
176 92 84 41 30 35 22 83 61
4% 52% 48% 45% 73% 42% 63% 47% 35%
335 180 155 87 54 69 41 166 125
7% 54% 46% 48% 62% 45% 59% 50% 37%
629 375 254 191 116 128 67 325 258
14% 60% 40% 51% 61% 50% 52% 52% 41%
342 204 138 105 59 67 40 184 144
8% 60% 40% 51% 56% 49% 60% 54% 42%
162 101 61 50 23 30 21 99 78
4% 62% 38% 50% 46% 49% 70% 61% 48%
106 71 35 37 19 17 12 64 52
2% 67% 33% 52% 51% 49% 71% 60% 49%
81 58 23 31 14 10 8 52 44
2% 72% 28% 53% 45% 43% 80% 64% 54%
64 44 20 22 10 9 7 41 34
1% 69% 31% 50% 45% 45% 78% 64% 53%
52 37 15 16 6 7 5 36 31
1% 71% 29% 43% 38% 47% 71% 69% 60%
26 22 4 11 5 2 1 18 17
1% 85% 15% 50% 45% 50% 50% 69% 65%

Tableau en 3 colonnes à recoller ! 1/3

02/02/2008 19:34 par sixmantrade

Echantillon total

4521
Contraction / Extension
en % du range
 par rapport au 20 dernieres seances 
-100% Nbre
%
-75% Nbre
%
-65% Nbre
%
-50% Nbre
%
-25% Nbre
%
0% Nbre
%
25% Nbre
%
50% Nbre
%
65% Nbre
%
75% Nbre
%
85% Nbre
%
95% Nbre
%
115% Nbre
%

Pour reconsituer le tableau recoller la partie bleu verte et jaune afin qu'elle s'ajuste sur la premiere ligne ( la publication du tableau ne passait pas ) 

ALERTE TRADING du 01/02/2008

31/01/2008 18:17 par sixmantrade

  • ALERTE TRADING du 01/02/2008

    ALERTE TRADING du 01/02/2008

    31/01/2008 18:17 par sixmantrade

Vision Long terme ici :

http://sixmantrade.vip-blog.com/vip/pages/sixmantrade_article185.html

                Memento                

 
Day trading :
Type jour attendu : Serie de jour en contre tendance* attendue dans les 6 seances à venir avec Ouverture loin de l'extrême Haut ou Bas :    3/4 depuis le 28/01      
 
 * contre tendance signifie avec un retracement de l'ouverture apres avoir decrit un extreme 
 
Swing trading : 
Moindre risque vendeur  à partir de :  4987
Moindre risque acheteur à partir de :  4718
Memento valable uniquement pour la seance, les informations etant  publiées à titre indicatf, elles ne constituent pas   des propositions de trade   

Espace Action

Live Trading  :

Scalp Trading :   
1) Heure = 9H10 CAC= 4950   Vente à 4934
     Stop 6 pts - Objectif  16 pts puis 27 pts puis 75 pts avec stop win sur chacun de ces niveaux   
    Heure = 10H50   CAC=4934 - Position en cours   
    Heure = 11H38   CAC=4940 - Position Stoppée  :      - 6 pts
  2) Heure = 14H45 CAC= 4950   Vente à 4934
     Stop 14 pts - Objectif  16 pts puis 27 pts puis 75 pts avec stop win sur chacun de ces niveaux      

Day Trading :  
TPM6 : Si 4918 atteint avant 12H25 il s'agit d'un PT M6 de Continuation baissiere, on devait alors toucher 4903 à 78% puis 4876 et 4840 - Comme je m'attends à une ouverture loin d'un extreme la baisse du mouvement sera attenuée max à 4876 ( cible conforme en temps normale = 4840 )

1) Heure = 11H00     CAC=4930     -     Vente à 4918 si atteint avant 12H25
    Stop à 18 pts - Objectif 15 pts ( 4903 à 78% ) puis 42( 4876 )  pts et  78 pts ( 4840 ) avec stop win sur   chacun de ces niveaux
    Heure = 12H30 le CAC n'a pas atteint 4918 - Avandon de la proposition

     Les valeurs publiées sur la fiche concernent les cotations du  CAC40 cash   

Swing Trading : 
1) Date = 01/02/08 Heure = 9H05 CAC=4965  Vente à 4987 
    Stop à 5036 - Objectif 4948 puis 4908 puis 4775  avec stop win sur ces niveaux
    Heure = 13H40 - CAC=4987  -  ¨Position en cours
    Heure = 14H09 CAC=4987  - Stop ramené à 5000
    Heure = 14H35  CAC=4949 -  Stop à 4967 et Stop Win à 4948 puis 4908 et 4775
     Heure = 15H01 CAC=4945 donc < 4948 
     Heure = 15H24  CAC= 4948  - Position Stop Winnée  :     +  39 pts          

 
 
   Performance du compte : + 1283 pts  depuis le 10/06/2007
 
http://sixmantrade.vip-blog.com/vip/categories/33361.html
Me contacter : sixmantrade@free.fr
RAFRAICHIR VOTRE NAVIGATEUR REGULIEREMENT - Consultez l'avertissement sur le contenu de mon blog

Vous avez dit cloture proche d'un extrême ?

31/01/2008 13:17 par sixmantrade

     Voici le resultat de l'etude  sur les seances ou la cloture a lieu proche d'un extreme

Que se passe t-il le lendemain ? A t-on une poursuite du mouvement ? si baisse est ce que la cloture du lendemain est plus basse que l'ouverture du lendemain par exemple ? La grandeur du range joue t-elle ou pas ? le sens du mouvement ? la proximité de la cloture par rapport à l'extreme ? ....Voici les reponses à toutes ces questions et bien plus encore ...

 Je vous invite à venir publier vos conclusions  sur cette etude et si vous avez des idées pour approndir le sujet toutes vos suggestions sont les bienvenues

Le tableau suivant presente le taux de reussite en fonction des criteres de volatilité et % sur la cloture :

X% Cloture Cj proche de 10% du Haut  Cloture Cj proche de 10% du Bas
Vol :
Range > MM20 x x%
Oj+1>Cj Cj+1>Cj Oj+1>Cj
ET
Cj+1>Cj
Oj+1<Cj Cj+1<Cj Oj+1<Cj
ET
Cj+1<Cj
1 57% 49% 38% 53% 54% 36%
1,25 56% 52% 40% 54% 55% 38%
1,5 61% 58% 45% 53% 56% 35%
1,65 68% 59% 48% 56% 57% 35%
1,75 62% 64% 51% 52% 58% 33%
1,85 68% 65% 54% 49% 62% 33%
1,95 70% 75% 60% 47% 56% 31%
2,15 80% 80% 70% 86% 71% 57%
X% Cloture Cj proche de 5% du Haut  Cloture Cj proche de 5% du Bas
Vol :
Range > MM20 x x%
Oj+1>Cj Cj+1>Cj Oj+1>Cj
ET
Cj+1>Cj
Oj+1<Cj Cj+1<Cj Oj+1<Cj
ET
Cj+1<Cj
1 59% 49% 39% 52% 51% 34%
1,25 54% 50% 39% 49% 50% 34%
1,5 63% 54% 43% 49% 49% 31%
1,65 71% 59% 49% 53% 53% 34%
1,75 64% 64% 54% 50% 55% 36%
1,85 70% 65% 55% 47% 53% 29%
1,95 82% 82% 73% 43% 50% 29%
2,15 80% 100% 80% 50% 100% 50%
X% Cloture Cj proche de 20% du Haut  Cloture Cj proche de 20% du Bas
Vol :
Range > MM20 x x%
Oj+1>Cj Cj+1>Cj Oj+1>Cj
ET
Cj+1>Cj
Oj+1<Cj Cj+1<Cj Oj+1<Cj
ET
Cj+1<Cj
1 60% 52% 41% 55% 54% 38%
1,25 60% 56% 44% 54% 53% 37%
1,5 64% 63% 49% 52% 53% 35%
1,65 72% 63% 53% 51% 52% 32%
1,75 69% 66% 55% 48% 51% 30%
1,85 74% 69% 59% 44% 50% 27%
1,95 81% 75% 66% 44% 48% 27%
2,15 88% 76% 71% 55% 55% 40%

 

    Bilan et conclusion :

1) je constate que le critere de volatilité est tres important car les meilleurs taux de reussite concernent  les seances ou la volatilité depasse de 65% la volatilité moyenne sur 20 jours.

 2) Le biais " poursuite de la tendance " est bien meilleur   à l'achat qu'a la vente, autrement dit lorsqu'une    cloture a lieu en haut du range ( voir de 5% à 20% ) alors on a plus de chance d'avoir cette poursuite du trend le lendemain ( d'autant plus que le range est grand par rapport aux 20 derniers )

3) Pour les jours ou la volatilité ne depasse par les 50% de la MM20 alors c'est au contraire un renversement de tendance à laquelle on assiste le lendemain 

Analysez le critere oj+1>cj et Cj+1>cj par exemple, faible et donc si ouverture en hausse souvent cloture en baisse et inversement ). cette constatation de reversal day est encore plus forte à la baisse,

J'en conclues que lorsque le CAC cloture proche de son bas et que le lendemain l'ouverture a lieu plus bas que la cloture, alors on assistera à un renversement dans la seance avec une cloture finalement superieur à cette ouverture.

Cette etude porte sur un echantillon du CAC40 allant de 1990 jusqu'à ce jour.  

 

ALERTE TRADING du 31/01/2008

30/01/2008 20:49 par sixmantrade

  • ALERTE TRADING du 31/01/2008

    ALERTE TRADING du 31/01/2008

    30/01/2008 20:49 par sixmantrade

HVision Long terme ici :

http://sixmantrade.vip-blog.com/vip/pages/sixmantrade_article180.html

                Memento                

 
Day trading :
Type jour attendu : Serie de jour en contre tendance attendu dans les 7 seances à venir avec Ouverture loin de l'extrême Haut ou Bas :    2/3 depuis le 28/01      
 
 
Swing trading : 
Moindre risque vendeur  à partir de :  4987
Moindre risque acheteur à partir de :  4718
Memento valable uniquement pour la seance, les informations etant  publiées à titre indicatf, elles ne constituent pas   des propositions de trade   

Espace Action

Live Trading  :

Scalp Trading :   
1) Heure = 9H  CAC=4865 - Achat à 4915 
    Stop 10 pts Objectif 17 pts puis 34 pts et 71 pts  avec stop win sur chacun de ces niveaux 

2) Heure =  9H   CAC=4865 - Vente à 4837
     Stop 10 pts Objectif  16 pts puis 37 pts et 64 pts avec stop win sur chacun de ces niveaux
     Heure = 9H45 - Position en cours
     Heure = 9H55 - CAC=4820 ( + 17 pts ) - Position Stop Winnée  :      + 16 pts  

Day Trading :  
TPM6 : Si 4839 atteint avant 10H30 alors PT M6 de Continuation baissiere avec 4820 atteint à 89% puis cible entre 4780 et 4750 ( baisse amoindrie car ouverture attendue proche milieu du range )
 1) Heure = 9H45 PT M6 - Vente à 4839
     Stop 20 pts - Objectif 19 pts puis 29 pts et 55 pts avec Stop win sur chacun de ces niveaux
     Heure = 9H45 - Position en cours
    Heure = 9H55 - CAC=4820 ( + 19 pts ) - Position Stop Winnée  :      + 19 pts 

Swing Trading :  
    Triangle en formation voir graphe ( pointillé rouge et vert ) avec cible à 5050 ou 4750 selon le sens de la sortie 

 1)   Date = 31/01/2008     Heure = 14H30    CAC=4775
       Achat à 4718 - Stop à 4640 - Objectif 4770 puis 4850 et 5010  
Performance du compte : + 1248 pts 
http://sixmantrade.vip-blog.com/vip/categories/33361.html Me contacter : sixmantrade@free.fr
RAFRAICHIR VOTRE NAVIGATEUR REGULIEREMENT - Consultez l'avertissement sur le contenu de mon blog

ALERTE TRADING du 30/01/2008

29/01/2008 18:18 par sixmantrade

  • ALERTE TRADING du 30/01/2008

    ALERTE TRADING du 30/01/2008

    29/01/2008 18:18 par sixmantrade

Vision Long terme ici :

http://sixmantrade.vip-blog.com/vip/pages/sixmantrade_article180.html

                Memento                

 
Day trading :
Type jour attendu : Serie de jour en contre tendance attendu dans les 8 seances à venir avec Ouverture loin de l'extrême Haut ou Bas :    2/2 depuis le 28/01      
 
Analyse technique classique : Si Ouverture < 4949 alors le debordement de 4949 à la hausse constitue un signal d'achat
 
Swing trading : 
Moindre risque vendeur  à partir de :  5048
Moindre risque acheteur à partir de : 4736
Memento valable uniquement pour la seance, les informations etant  publiées à titre indicatf, elles ne constituent pas   des propositions de trade   

Espace Action

Live Trading  :

Scalp Trading :
1) Heure = 9H - CAC=4910    -   Vente à 4868 - Stop à 4881
    Objectif  4855 puis 4815 et 4770 - Stop Win sur chacun de ces niveaux  
    Heure = 10H35 - CAC = 4868 - Position en cours
    Heure = 10H00 - CAC=4854 puis CAC=4855 : Position Stop Winnée :    + 13 pts   

2) Heure = 9H - CAC=4910    -   Achat  à  4955 - Stop à 4940
    Objectif  4975 puis 5010 et 5045 - Stop Win sur chacun de ces niveaux

3) Heure = 12H30 CAC=4880    -   Vente à 4845 - Stop à 4858
    Objectif  4829  puis 4815 et 4770 - Stop Win sur chacun de ces niveaux  

Day Trading :  
   Jour en contre tendance attendu avec une ouverture en position centrale, on devrait rebondir ou renverser respectivement sur le plus haut ou le plus bas du jour en retraçant cette ouverture
    

Swing Trading :
   Mise en place d'un triangle sur le graphe ( oblique baissiere en rouge et support en violet ) - La sortie nous propulsera  probablement vers notre moindre risque acheteur ( 4736 ) ou vendeur ( 5048 )  
 
Exemple à 12H30 - Si CAC> 4955 : Achat   ;   Si CAC<4841 : Vente - Cet ordre  est programmable sur une plate forme automatisable et support fiable comme les CFD   

1) Date = 30/01/08 Heure = 9H15 CAC=4895 - Achat à 4738 Stop sous 4685
     Objectif à 4770 à 81% puis 4855 et 4925 - Stop Win sur chacun de ces niveaux
 
Performance du compte : + 1235 pts 
http://sixmantrade.vip-blog.com/vip/categories/33361.html
Me contacter : sixmantrade@free.fr
RAFRAICHIR VOTRE NAVIGATEUR REGULIEREMENT - Consultez l'avertissement sur le contenu de mon blog

ALERTE TRADING du 29/01/2008

28/01/2008 18:27 par sixmantrade

  • ALERTE TRADING du 29/01/2008

    ALERTE TRADING du 29/01/2008

    28/01/2008 18:27 par sixmantrade

Vision Long terme ici :

http://sixmantrade.vip-blog.com/vip/pages/sixmantrade_article180.html

                Memento                

 
Day trading :
Type jour attendu : Serie de jour en contre tendance attendu dans les 9 seances à venir avec Ouverture loin de l'extrême Haut ou Bas :    1/1 depuis le 28/01      
 
Swing trading : 
Moindre risque vendeur  à partir de : 5048
Moindre risque acheteur à partir de : 4736
Memento valable uniquement pour la seance, les informations etant  publiées à titre indicatf, elles ne constituent pas   des propositions de trade   

Espace Action

Live Trading  :

Scalp Trading :
1) Heure = 12H35 CAC=4925 - Vente à 4910 avec stop de 10 pts
     Objectif 20 pts puis 40 pts puis 4855 ( 55 pts )    
    Heure = 13H CAC=4910 - Position en cours
    Stop à 4910 et objectif à 4893 puis 4868 et 4855 avec Stop Win sur chacun de  ces niveaux
   Heure = 13H10 CAC=4910 - Position Stoppée :    0 pts

 2) Heure = 13H36 CAC=4910 - Vente à  4891 avec Stop à 10 pts
     Objectif  4871 puis 4855 puis 4815 avec Stop Win sur chacun de ces niveaux  
    Heure = 16H03 CAC=4891 - Position en cours
    Stop à l'equilibre et stop win à 4871 4855 puis 4815 
    Heure = 16H05 CAC=4891 - Position Stoppée :  0 pts

3) Heure = 16H15 CAC=4910 - Vente à  4891 avec Stop à l'equilibre
     Objectif  4871 puis 4855 puis 4815 avec Stop Win sur chacun de ces niveaux 

Day Trading :  
TPM6 : Si 4907 atteint avant 13H30 PT M6 de Continuation avec 4919 en cible à 81% puis 4941 *
* Avec un bas à 4868 la hausse eventuelle du CAC sera modérée, il faudrait un bas plus bas pour monter vers 4975 puis 5048 .

Swing Trading :

Performance du compte : + 1235 pts 
http://sixmantrade.vip-blog.com/vip/categories/33361.html
Me contacter : sixmantrade@free.fr
RAFRAICHIR VOTRE NAVIGATEUR REGULIEREMENT - Consultez l'avertissement sur le contenu de mon blog

Le trade de la semaine : Cassure apres congestion

26/01/2008 22:30 par sixmantrade

  • Le trade de la semaine  : Cassure apres congestion

    Le trade de la semaine : Cassure apres congestion

    26/01/2008 22:30 par sixmantrade

   En interlude dominical, je vous propose un trade interessant, apres le recent renversement de tendance, je m'attends à une continuation du mouvement ou au contraire une nouvelle inversion.

La configuration des 5 seances est remarquable et  je vous propsose  le trade suivant basé sur la cassure de la zone de congestion ( 5012 - 4505 ) :

1 ) Achat à 5018 Stop à 15 pts Stop win à 5078 puis 5150 et 5400

2 ) Vente  à 4499 Stop à 15 pts Stop win à 4430 puis 4350 et 4100

   Le stop est volontairement  faible car de fausses cassures sont possibles avant le grand mouvement attendu. Ce trade devra être en priorité managé  par une plate forme automatisable sur un support fiable type CFD.

Bon dimanche