ALERTE TRADING du 01/02/2008
31/01/2008 18:17 par sixmantrade
Je vous présente le complément à l’étude sur les séances avec une clôture en extrême
Les variables intéressantes sont :
La proximité de la clôture avec le bas ou le haut de la séance
L’augmentation ou la diminution de la volatilité
Des critères relatifs aux positions de l’ouverture et de la clôture suivante
A ce propos, je dispose d’un tableau croisé dynamique issu d’une extraction de base multi dimensionnelle que je peux décliner sur plusieurs dimensions (variables) et sur demande je peux vous fournir les résultats.
Exemple : Que se passe t-il si clôture à x% du milieu du range ou de l’ouverture ou du bas ou du haut de la veille, avec contraction ou extension du range de x% par rapport aux x dernières séances précédentes et en faisant varier les positions de l’ouverture j+1. Si Clôture à l’extrême haut Biais 1: L’ouverture du lendemain sera plus haute que la clôture Critère :
Voici quelques biais issu du tableau, mais il en existe beaucoup d’autres, de plus vous pouvez également réaliser ce même type d’étude portant sur l’ouverture cette fois ci.
Clôture à moins de 20% du haut
Accroissement du range de 50% minimum par rapport au range moyen sur 10 ou 20 séances précédentes
Remarque : Plus l’accroissement du range est grand et meilleur sera le biais
Biais 2 : Reversal Day avec cassure de la clôture de la veille
Critère :
Clôture à moins de 20% du haut
Contraction du range d’au moins 50% minimum par rapport au range moyen sur 10 ou 20 séances précédentes
Ouverture j+1 > Clôture j
Journée en baisse avec Clôture j+1 < Ouverture J+1
Biais 3 : Débordement de la clôture de la veille
Critère :
Clôture à moins de 20% du haut
Contraction du range d’au moins 65% minimum ou extension du range d’au moins de 50% par rapport au range moyen sur 10 ou 20 séances précédentes
Ouverture j+1 < Clôture j
Journée en hausse avec Clôture j+1 > Ouverture j+1
Biais 4 : Si on a Ouverture j+1 > Clôture j on aura Clôture j+1 < Clôture J et inversement
Critère :
Clôture à moins de 20% du haut
Contraction du range d’au moins 25% minimum par rapport au range moyen sur 10 séance précédentes
Biais 5 : Clôture j+1 > Clôture j
Critère :
Clôture à moins de 20% du haut
Accroissement du range de 65% minimum par rapport au range moyen sur 10 ou 20 séances précédentes
Vous pouvez retrouvez le même type de biais avec une clôture à l’extrême bas
En bleu sur le tableau suivant tous les indicateurs significatifs dépassant les 65% et en rouge ceux ne dépassant pas les 35%
En croissant, ce type de biais avec le type de jour attendu fourni par le * TPM6 les probabilités de réalisation de ces biais Ce modèle est un modèle dynamique qui me donne en séance des scenarii avec des survenances de probabilité supérieur à 75% sur les fameux PT M6. 1 exemple de tableau : Ce tableau peut egalement vous servir d'abaque si vous rencontrez une situation referencée dans le tableau ( l'etude porte sur la periode de 1990 à ce jour ) :
sont considérablement améliorées
TPM6 : Timing Perform Model 6 (construction du modèle sur 6 dimensions base Hyperion-Essbase), ce modèle s’applique uniquement au day trading s’appui sur ce type de biais en croissant plusieurs indicateurs et optimisé en fonction du temps + 1 dont je garde le secret
| Cloture à 20% du BAS | ||||||||
| Cj 10% du Bas |
Oj+1<Cj | Oj+1>Cj | Renversement ? | Debordement de Cj ? | Cj+1<Cj | Oj+1<Cj ET Cj+1<Cj |
||
| Si Oj+1<Cj | Si Oj+1>Cj | |||||||
| Oj+1<Cj+1 | Si Oj+1<Cj+1 ET Cj+1>Cj |
Oj+1>Cj+1 | Si Oj+1>Cj+1 ET Cj+1<Cj |
|||||
| 21 | 13 | 8 | 8 | 3 | 6 | 4 | 14 | 10 |
| 0% | 62% | 38% | 62% | 38% | 75% | 67% | 67% | 48% |
| 44 | 25 | 19 | 15 | 6 | 8 | 6 | 25 | 19 |
| 1% | 57% | 43% | 60% | 40% | 42% | 75% | 57% | 43% |
| 61 | 32 | 29 | 20 | 9 | 12 | 8 | 31 | 23 |
| 1% | 52% | 48% | 63% | 45% | 41% | 67% | 51% | 38% |
| 104 | 54 | 50 | 31 | 18 | 22 | 15 | 51 | 36 |
| 2% | 52% | 48% | 57% | 58% | 44% | 68% | 49% | 35% |
| 200 | 107 | 93 | 57 | 37 | 42 | 27 | 97 | 70 |
| 4% | 54% | 47% | 53% | 65% | 45% | 64% | 49% | 35% |
| 521 | 291 | 230 | 155 | 91 | 120 | 83 | 283 | 200 |
| 12% | 56% | 44% | 53% | 59% | 52% | 69% | 54% | 38% |
| 322 | 175 | 147 | 95 | 53 | 70 | 50 | 172 | 122 |
| 7% | 54% | 46% | 54% | 56% | 48% | 71% | 53% | 38% |
| 189 | 96 | 93 | 52 | 29 | 45 | 31 | 98 | 67 |
| 4% | 51% | 49% | 54% | 56% | 48% | 69% | 52% | 35% |
| 129 | 60 | 69 | 35 | 19 | 32 | 26 | 67 | 41 |
| 3% | 47% | 53% | 58% | 54% | 46% | 81% | 52% | 32% |
| 104 | 52 | 52 | 31 | 17 | 27 | 21 | 56 | 35 |
| 2% | 50% | 50% | 60% | 55% | 52% | 78% | 54% | 34% |
| 84 | 38 | 46 | 25 | 15 | 25 | 19 | 42 | 23 |
| 2% | 45% | 55% | 66% | 60% | 54% | 76% | 50% | 27% |
| 67 | 31 | 36 | 21 | 12 | 21 | 15 | 34 | 19 |
| 1% | 46% | 54% | 68% | 57% | 58% | 71% | 51% | 28% |
| 44 | 22 | 22 | 15 | 8 | 12 | 8 | 22 | 14 |
| 1% | 50% | 50% | 68% | 53% | 55% | 67% | 50% | 32% |
| Cloture à 20% du HAUT | ||||||||
| Cj 10% du Haut |
Oj+1>Cj | Oj+1<Cj | Renversement ? | Debordement de Cj ? | Cj+1>Cj | Oj+1>Cj ET Cj+1>Cj |
||
| Si Oj+1>Cj | Si Oj+1<Cj | |||||||
| Oj+1>Cj+1 | Si Oj+1>Cj+1 ET Cj+1<Cj |
Oj+1<Cj+1 | Si Oj+1<Cj+1 ET Cj+1>Cj |
|||||
| 32 | 17 | 15 | 8 | 5 | 7 | 4 | 16 | 12 |
| 1% | 53% | 47% | 47% | 63% | 47% | 57% | 50% | 38% |
| 80 | 42 | 38 | 18 | 14 | 16 | 10 | 38 | 28 |
| 2% | 53% | 48% | 43% | 78% | 42% | 63% | 48% | 35% |
| 109 | 53 | 56 | 23 | 18 | 24 | 16 | 51 | 35 |
| 2% | 49% | 51% | 43% | 78% | 43% | 67% | 47% | 32% |
| 176 | 92 | 84 | 41 | 30 | 35 | 22 | 83 | 61 |
| 4% | 52% | 48% | 45% | 73% | 42% | 63% | 47% | 35% |
| 335 | 180 | 155 | 87 | 54 | 69 | 41 | 166 | 125 |
| 7% | 54% | 46% | 48% | 62% | 45% | 59% | 50% | 37% |
| 629 | 375 | 254 | 191 | 116 | 128 | 67 | 325 | 258 |
| 14% | 60% | 40% | 51% | 61% | 50% | 52% | 52% | 41% |
| 342 | 204 | 138 | 105 | 59 | 67 | 40 | 184 | 144 |
| 8% | 60% | 40% | 51% | 56% | 49% | 60% | 54% | 42% |
| 162 | 101 | 61 | 50 | 23 | 30 | 21 | 99 | 78 |
| 4% | 62% | 38% | 50% | 46% | 49% | 70% | 61% | 48% |
| 106 | 71 | 35 | 37 | 19 | 17 | 12 | 64 | 52 |
| 2% | 67% | 33% | 52% | 51% | 49% | 71% | 60% | 49% |
| 81 | 58 | 23 | 31 | 14 | 10 | 8 | 52 | 44 |
| 2% | 72% | 28% | 53% | 45% | 43% | 80% | 64% | 54% |
| 64 | 44 | 20 | 22 | 10 | 9 | 7 | 41 | 34 |
| 1% | 69% | 31% | 50% | 45% | 45% | 78% | 64% | 53% |
| 52 | 37 | 15 | 16 | 6 | 7 | 5 | 36 | 31 |
| 1% | 71% | 29% | 43% | 38% | 47% | 71% | 69% | 60% |
| 26 | 22 | 4 | 11 | 5 | 2 | 1 | 18 | 17 |
| 1% | 85% | 15% | 50% | 45% | 50% | 50% | 69% | 65% |
|
Echantillon total |
4521 |
| Contraction / Extension en % du range par rapport au 20 dernieres seances |
|
| -100% | Nbre |
| % | |
| -75% | Nbre |
| % | |
| -65% | Nbre |
| % | |
| -50% | Nbre |
| % | |
| -25% | Nbre |
| % | |
| 0% | Nbre |
| % | |
| 25% | Nbre |
| % | |
| 50% | Nbre |
| % | |
| 65% | Nbre |
| % | |
| 75% | Nbre |
| % | |
| 85% | Nbre |
| % | |
| 95% | Nbre |
| % | |
| 115% | Nbre |
| % | |
Pour reconsituer le tableau recoller la partie bleu verte et jaune afin qu'elle s'ajuste sur la premiere ligne ( la publication du tableau ne passait pas )
Vision Long terme ici :
http://sixmantrade.vip-blog.com/vip/pages/sixmantrade_article185.html
Memento
3/4 depuis le 28/01
Live Trading :
- 6 pts
2) Heure = 14H45 CAC= 4950 Vente à 4934
Les valeurs publiées sur la fiche concernent les cotations du CAC40 cash 
Heure = 15H01 CAC=4945 donc < 4948
+ 39 pts
Performance du compte : + 1283 pts depuis le 10/06/2007
Voici le resultat de l'etude sur les seances ou la cloture a lieu proche d'un extreme
Que se passe t-il le lendemain ? A t-on une poursuite du mouvement ? si baisse est ce que la cloture du lendemain est plus basse que l'ouverture du lendemain par exemple ? La grandeur du range joue t-elle ou pas ? le sens du mouvement ? la proximité de la cloture par rapport à l'extreme ? ....Voici les reponses à toutes ces questions et bien plus encore ...
Je vous invite à venir publier vos conclusions sur cette etude et si vous avez des idées pour approndir le sujet toutes vos suggestions sont les bienvenues
Le tableau suivant presente le taux de reussite en fonction des criteres de volatilité et % sur la cloture :
| X% | Cloture Cj proche de 10% du Haut | Cloture Cj proche de 10% du Bas | ||||
| Vol : Range > MM20 x x% |
Oj+1>Cj | Cj+1>Cj | Oj+1>Cj ET Cj+1>Cj |
Oj+1<Cj | Cj+1<Cj | Oj+1<Cj ET Cj+1<Cj |
| 1 | 57% | 49% | 38% | 53% | 54% | 36% |
| 1,25 | 56% | 52% | 40% | 54% | 55% | 38% |
| 1,5 | 61% | 58% | 45% | 53% | 56% | 35% |
| 1,65 | 68% | 59% | 48% | 56% | 57% | 35% |
| 1,75 | 62% | 64% | 51% | 52% | 58% | 33% |
| 1,85 | 68% | 65% | 54% | 49% | 62% | 33% |
| 1,95 | 70% | 75% | 60% | 47% | 56% | 31% |
| 2,15 | 80% | 80% | 70% | 86% | 71% | 57% |
| X% | Cloture Cj proche de 5% du Haut | Cloture Cj proche de 5% du Bas | ||||
| Vol : Range > MM20 x x% |
Oj+1>Cj | Cj+1>Cj | Oj+1>Cj ET Cj+1>Cj |
Oj+1<Cj | Cj+1<Cj | Oj+1<Cj ET Cj+1<Cj |
| 1 | 59% | 49% | 39% | 52% | 51% | 34% |
| 1,25 | 54% | 50% | 39% | 49% | 50% | 34% |
| 1,5 | 63% | 54% | 43% | 49% | 49% | 31% |
| 1,65 | 71% | 59% | 49% | 53% | 53% | 34% |
| 1,75 | 64% | 64% | 54% | 50% | 55% | 36% |
| 1,85 | 70% | 65% | 55% | 47% | 53% | 29% |
| 1,95 | 82% | 82% | 73% | 43% | 50% | 29% |
| 2,15 | 80% | 100% | 80% | 50% | 100% | 50% |
| X% | Cloture Cj proche de 20% du Haut | Cloture Cj proche de 20% du Bas | ||||
| Vol : Range > MM20 x x% |
Oj+1>Cj | Cj+1>Cj | Oj+1>Cj ET Cj+1>Cj |
Oj+1<Cj | Cj+1<Cj | Oj+1<Cj ET Cj+1<Cj |
| 1 | 60% | 52% | 41% | 55% | 54% | 38% |
| 1,25 | 60% | 56% | 44% | 54% | 53% | 37% |
| 1,5 | 64% | 63% | 49% | 52% | 53% | 35% |
| 1,65 | 72% | 63% | 53% | 51% | 52% | 32% |
| 1,75 | 69% | 66% | 55% | 48% | 51% | 30% |
| 1,85 | 74% | 69% | 59% | 44% | 50% | 27% |
| 1,95 | 81% | 75% | 66% | 44% | 48% | 27% |
| 2,15 | 88% | 76% | 71% | 55% | 55% | 40% |
Bilan et conclusion :
1) je constate que le critere de volatilité est tres important car les meilleurs taux de reussite concernent les seances ou la volatilité depasse de 65% la volatilité moyenne sur 20 jours.
2) Le biais " poursuite de la tendance " est bien meilleur
à l'achat qu'a la vente, autrement dit lorsqu'une cloture a lieu en haut du range ( voir de 5% à 20% ) alors on a plus de chance d'avoir cette poursuite du trend le lendemain ( d'autant plus que le range est grand par rapport aux 20 derniers )
3) Pour les jours ou la volatilité ne depasse par les 50% de la MM20 alors c'est au contraire un renversement de tendance à laquelle on assiste le lendemain
Analysez le critere oj+1>cj et Cj+1>cj par exemple, faible et donc si ouverture en hausse souvent cloture en baisse et inversement ). cette constatation de reversal day est encore plus forte à la baisse,
J'en conclues que lorsque le CAC cloture proche de son bas et que le lendemain l'ouverture a lieu plus bas que la cloture, alors on assistera à un renversement dans la seance avec une cloture finalement superieur à cette ouverture.
Cette etude porte sur un echantillon du CAC40 allant de 1990 jusqu'à ce jour.
HVision Long terme ici :
http://sixmantrade.vip-blog.com/vip/pages/sixmantrade_article180.html
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2/3 depuis le 28/01
Live Trading :
+ 16 pts
+ 19 pts
Triangle en formation voir graphe ( pointillé rouge et vert ) avec cible à 5050 ou 4750 selon le sens de la sortie
Vision Long terme ici :
http://sixmantrade.vip-blog.com/vip/pages/sixmantrade_article180.html
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2/2 depuis le 28/01
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Jour en contre tendance attendu avec une ouverture en position centrale, on devrait rebondir ou renverser respectivement sur le plus haut ou le plus bas du jour en retraçant cette ouverture
Mise en place d'un triangle sur le graphe ( oblique baissiere en rouge et support en violet ) - La sortie nous propulsera probablement vers notre moindre risque acheteur ( 4736 ) ou vendeur ( 5048 )
Vision Long terme ici :
http://sixmantrade.vip-blog.com/vip/pages/sixmantrade_article180.html
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1/1 depuis le 28/01
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En interlude dominical, je vous propose un trade interessant, apres le recent renversement de tendance, je m'attends à une continuation du mouvement ou au contraire une nouvelle inversion.
La configuration des 5 seances est remarquable et je vous propsose le trade suivant basé sur la cassure de la zone de congestion ( 5012 - 4505 ) :
1 ) Achat à 5018 Stop à 15 pts Stop win à 5078 puis 5150 et 5400
2 ) Vente à 4499 Stop à 15 pts Stop win à 4430 puis 4350 et 4100
Le stop est volontairement faible car de fausses cassures sont possibles avant le grand mouvement attendu. Ce trade devra être en priorité managé par une plate forme automatisable sur un support fiable type CFD.
Bon dimanche